The Arbitrageur
Capital & marchés
Optimise les écarts de prix et les structures de coûts entre les marchés
L'Arbitrageur trouve et exploite des inefficiences de prix systématiques — entre marchés, fournisseurs, fenêtres temporelles ou asymétries d'information. Dans les cycles du hype, les inefficiences abondent : les prix n'ont pas encore convergé, les avantages informationnels sont temporaires mais réels, et peu d'acteurs disposent des systèmes pour bouger assez vite. Le rôle exige une précision analytique et la tolérance au fait que chaque edge finit toujours par se refermer.
Comment il gagne
Profits de trading issus de la capture d'écarts de prix ; marges de revente d'API ; brokering de compute entre fournisseurs moins chers et plus chers.
Comment il échoue
Front-running : trader systématiquement en avance sur les ordres des clients. Extraction de MEV. La dynamique Alameda/FTX : utiliser les fonds des clients pour des stratégies de trading propriétaires.
Exemples réels à travers les cycles
Linux / Open Source
- Gregory Kurtzer (CentOS, later Rocky Linux — rebuilding RHEL binaries for free)
- 'free Linux vs. expensive Unix/Windows' TCO-arbitrage advisors
- whitebox / Scientific-Linux clones
Crypto
- Alameda Research (early)
- Jump Crypto
- Wintermute
IA
- API resellers (arbitraging model pricing)
- compute brokers
- token price optimizers
Ceux qui jouent ce rôle
Ton premier pas
Compare les prix d'un même service chez trois fournisseurs différents et documente le spread.
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